El VIX es el precio de miedo. Corto de "?ndice de volatilidad", mide inestabilidad futura esperada en el mercado como el precio de una gama de las opciones de ?ndice de dinero (llamadas y pone) sobre el P500 S &. El ?ndice fue introducido en 1993 por el intercambio de opciones de Chicago Board.
Volatilidad se eleva a veces de extremas fluctuaciones en el mercado, mire como se mueve el mercado, porque los creadores de mercado ajustar los precios de la opci?n para compensar el riesgo adicional que esperan ejecutar. El precio de miedo oscila entre medidas el temor de ser abandonados en un mercado creciente, o perder dinero en una ca?da.
El VIX siempre se utiliza para el comercio entre 10% y 20%, pero en la crisis crediticia, vida consigui? mucho emocionantes. Cambios recientes en el VIX han sido considerables. Cuando bajaron de Lehman brothers, el VIX alcanz? 90. Inmediatamente después hubo una fuerte hacia arriba mover, en la parte posterior de la crisis de deuda soberana Europea, que llev? el ?ndice a alrededor de la marca de 45, de donde r?pidamente disminuy? a cerca de 25. Hoy se encuentra en 17,4.
Como la mayor?a de los ?ndices, el VIX ha tenido bebés. VIX tipo ?ndices también se calculan en el Nasdaq100 (las unidades, o 'zorra') y el Dow Jones de industriales (VXD). Todos los ?ndices tienden a moverse junto a un mayor o menor grado.
Un ?ndice también ha sido concebido para trazar la volatilidad del ?ndice FTSE100 - el VFTSE - aunque en la actualidad la mayor?a de los comerciantes tienden a seguir el VIX. Esto es por la muy buena raz?n de que los mercados de valores del Reino Unido y nos est?n estrechamente correlacionados, especialmente cuando los mercados est?n en modo de fusi?n. Programaci?n de la versi?n brit?nica de la VIX parece demostrar una similar pero menos movimiento vol?til en el Reino Unido ?ndice comparado con mayor establecido nos uno. Puede que no haya suficientes datos para extraer conclusi?n concreta de ello.
Tradicionalmente lecturas de VIX por encima de 30 sugieren una mayor incertidumbre en el mercado: lecturas por debajo de los 20 que: el mercado colectivamente es teniendo una visi?n excesivamente relajada de la vida.
Algunos comerciantes afirman que baja reciente del VIX mostr? un Estado de ?nimo 'nada puede posiblemente van mal' de complacencia, que en los ?ltimos a?os ha sido con frecuencia seguida por un fuerte aumento en el gr?fico VIX y una ca?da en el mercado. Un 'complaciente' leer en el VIX ahora es confirmado por una lectura muy baja en la proporci?n de put call (ver art?culo anterior).
?As? que es hora de una gran posici?n corta en estadounidenses? Tenga en cuenta. El jurado est? fuera y el VIX no toma ning?n preso. No siempre s?lo pico convenientemente cuando el mercado est? a punto de caer bruscamente o depresi?n cuando sobre el mercado para dar vueltas.
Y el tono subyacente en el mercado estadounidense es positivo con una econom?a en recuperaci?n a pesar de la cantidad de puestos de trabajo mal, 2011 es tradicionalmente un punto favorable en el ciclo de las elecciones presidenciales, y las existencias son, si no excesivamente barato, y no demasiado caro o bien. Es posible una correcci?n, pero no puede ser grande.
Este art?culo fue escrito por Peter templo para la comunidad LMAX.
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